Чем дельта отличается от d

Научный форум dxdy

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву , правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.

Приращение и дифференциал

Последний раз редактировалось Qazed 02.04.2015, 04:03, всего редактировалось 2 раз(а).

Здравствуйте, поясните, пожалуйста, смысл обозначений (определения теплоёмкости):
$$ C = \dfrac<\delta Q> <\delta T>\quad (1) $» /> <img decoding=$ — это бесконечно малое приращение (в классическом анализе) или бесконечно малый элемент, например, объёма $\mathrm d V$ (в неклассическом). Чем отличается $\delta$ от $\mathrm d$ ?

Последний раз редактировалось Qazed 02.04.2015, 07:47, всего редактировалось 1 раз.

Последний раз редактировалось user14284 02.04.2015, 08:50, всего редактировалось 4 раз(а).

d для точной дифференциальной формы, дельта иначе. Точная — значит это дифференциал чего-то. Интегралы от точных форм не зависят от пути.

Думать о дифференциалах как о бесконечно малых элементах может и удобно, но неправильно.

Только предположу, что это отражение не принципиальных различий, а различий в уровне строгости авторов.
$\Delta$ обычно обозначает конечное изменение, и автор пренебрегает возможными нелинейными эффектами.
d — бесконечно малое изменение (в смысле ли нестандартного анализа, или как предел), и автор пренебрегает атомной структурой вещества, не дающей получить «бесконечно малое».
$\delta$ — «достаточная малая» величина, так что нелинейные эффекты пренебрежимы, но не «бесконечно малая», физически здесь недостижимая.
Коротко: 1 неверно, 2 — для тех, кто ещё не проходил дифференциального исчисления, 3 — верно. Различие между $d$ и $\delta$ в том, что $T$ (так же как $U$ , $S$ и т.п.) — функция состояния, а $Q$ — нет, поэтому там дифференциал, а тут дельта.

Последний раз редактировалось VanD 02.04.2015, 11:38, всего редактировалось 4 раз(а).

Вот это правильное объяснение. По-хорошему бы использовать какое-то другое обозначение наверно, не $\delta Q$ , а другую букву, но физики против, их всё устраивает и ладно. Иными словами, здесь $\delta Q$ — неделимое обозначение, это не » $\delta$ от $Q$ «.
Ну а $C$ — коэффициент пропорциональности между $dT$ и $\delta Q$ (в частности, $$\frac <1><C>$» /> — интегрирующий множитель для <img decoding=$ )
Здравствуйте, в продолжение темы.
Как в этих обозначениях определить удельную теплоту плавления в-ва в точке? $$ \lambda = \dfrac<\delta Q> <\mathrm<d>m> \quad (1)$» /><img decoding=$ обычно обозначает конечное изменение, и автор пренебрегает возможными нелинейными эффектами.
$$\mathrm<d>$» /> — бесконечно малое изменение (в смысле ли нестандартного анализа, или как предел), и автор пренебрегает атомной структурой вещества, не дающей получить «бесконечно малое». <img decoding=$ — «достаточная малая» величина, так что нелинейные эффекты пренебрежимы, но не «бесконечно малая», физически здесь недостижимая.

Обычно в физике различия $$\mathrm<d>$» /> и <img decoding=$ другие. Во-первых, довольно редко их используют вместе. Обычно в смысле «бесконечно малая» обозначается просто $$\mathrm<d>$» /> или просто <img decoding=$

Но когда эти два обозначения встречаются вместе, то они подразумевают такую вещь: есть некоторая функция (в термодинамике — функция состояния системы, больше известная как уравнение состояния ). И буквой $$\mathrm<d>$» /> обозначаются такие «бесконечно малые», которые могут пониматься как дифференциалы в смысле этой функции: дифференциалы независимых переменных, дифференциалы функций от них, и т. п. А вот буквой <img decoding=$ обозначаются такие «бесконечно малые», которые не могут пониматься как дифференциалы в контексте этой функции.

В термодинамике: есть состояние системы, которое задаётся какими-то параметрами: давление $P,$ объём $V,$ температура $T,$ энтропия $S$ и т. п. И есть переход из одного состояния в другое состояние. Если какая-то физическая величина определяется только состоянием и параметрами состояния, то её бесконечно малое изменение записывают как $$\mathrm<d>.$» /> А если какая-то физическая величина зависит от способа достижения состояния, то есть, от траектории в пространстве состояний, то вот тогда бесконечно малое изменение такой величины записывается как <img decoding=$ (Кажется, аналогично в механике. Точно не помню.)

И ещё: обычно в физике пишут $d,$ а не $$\mathrm<d>.$» /> И нестандартный анализ в физике не используют и даже не вспоминают. Последний раз редактировалось Qazed 09.04.2015, 20:13, всего редактировалось 1 раз. Нестандартный анализ — альтернативный подход к обоснованию математического анализа, в котором бесконечно малые — не переменные величины, а особый вид чисел. В нестандартном анализе на современной основе реализуется восходящая к Лейбницу и его последователям идея о существовании бесконечно малых величин, отличных от нуля, — идея, которая в историческом развитии математического анализа была заменена понятием предела переменной величины. Недоверие к актуальным бесконечным величинам в математике объяснялось трудностями их формального обоснования. Любопытно, что представления об актуальных бесконечно больших и бесконечно малых величинах сохранялись в учебниках физики и других естественных наук, где часто встречаются фразы вроде «пусть <img decoding=$ — (бесконечно малый) элемент объёма…» .

Что такое Дельта в математике?

По мере развития математики в течение истории математикам требовалось все больше и больше символов для представления чисел, функций, наборов и уравнений, которые выходили на свет. Поскольку большинство ученых имели некоторое понимание греческого языка, буквы греческого алфавита были легким выбором для этих символов. В зависимости от области математики или естественных наук, греческая буква «дельта» может символизировать различные понятия.

+ Изменить

Верхний регистр дельта (Δ) часто означает «изменение» или «изменение» в математике. Например, если переменная «x» обозначает движение объекта, то «Δx» означает «изменение в движении». Ученые часто используют это математическое значение дельты в физике, химии и технике, и оно часто встречается в словесных задачах.

дискриминантный

В алгебре дельта верхнего регистра (Δ) часто представляет дискриминант полиномиального уравнения, обычно это квадратное уравнение. Например, с учетом квадратичного ax² + bx + c дискриминант этого уравнения будет равен b² — 4ac, и будет выглядеть так: Δ = b² — 4ac. Дискриминант дает информацию о корнях квадратиков: в зависимости от значения Δ квадратик может иметь два действительных корня, один действительный корень или два комплексных корня.

В геометрии дельта в нижнем регистре (δ) может представлять угол в любой геометрической форме. Это потому, что геометрия имеет свои корни в работе Евклида в древней Греции, а затем математики отмечали свои углы греческими буквами. Поскольку буквы просто представляют углы, знание греческого алфавита и его порядка не является необходимым, чтобы понять их значение в этом контексте.

Частные производные

Производная функции является мерой бесконечно малых изменений в одной из ее переменных, а римская буква «d» представляет производную. Частичные производные отличаются от обычных производных тем, что функция имеет несколько переменных, но рассматривается только одна переменная: остальные переменные остаются фиксированными. Дельта в нижнем регистре (δ) представляет частные производные, поэтому частная производная функции "f" выглядит следующим образом: δf над δx.

Кронекер Дельта

Дельта в нижнем регистре (δ) также может иметь более специфическую функцию в продвинутой математике. Например, дельта Кронекера представляет собой взаимосвязь между двумя целочисленными переменными, которая равна 1, если две переменные равны, и 0, если они не равны. Большинству изучающих математику не придется беспокоиться об этих значениях дельты до тех пор, пока их обучение не станет очень продвинутым

Кумулятивная дельта. Новые возможности. Как торговать?

Еще

Дорогие друзья, во первых строках своего письма категорически всех поздравляю с наступающими праздниками! Здоровья всем. И рационального мышления.

А о чем сегодня хотел поговорить? О дельте. Точнее о кумулятивной дельте. Сей инструмент достаточно богато представлен в западных терминалах, но в наших его привыкли обходить стороной. Не во всех, но в основных. Возможно, для многих сказанное ниже будет давно известной инфой, но для кого-то и нет. Народ на биржу приходит перманентно. Хотя и уходит также.

Думаю, начать нужно с базы. На рынке у нас есть покупатель и продавец. Представим стакан.

По цене 10 у нас стоит аск с объемом 1 контракт. Т.е. это ПАССИВНЫЙ ПРОДАВЕЦ, желающий продать.
По цене 9 у нас стоит бид с объемом 1 контракт. Это ПАССИВНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, желающий купить.

Как должна произойти сделка? Участники в стакане у нас «пассивные». Они выставили свои лимитные заявки и ждут их исполнения. И так бы рыночек и стоял, если бы не появились АКТИВНЫЕ участники рынка. Те, кто будут целенаправленно выкупать или продавать из/в стоящие в стаканах лимитные заявки. Как это любят называть — оперировать рыночными заявками. Хотя это и не совсем верный термин, но тем не менее.

То есть, если кто-то направит в систему заявку «купить 1 контракт по цене 10», то данный участник ИНИЦИИРУЕТ сделку, ударив в стоящую в стакане заявку. Поскольку инициатором выступил покупатель, то сделка в системе пройдет с направлением «ПОКУПКА». Да, это снова не совсем верно, ибо определение направления будет проходить через очередность выставления заявок, но этак мы уйдем совсем глубоко, и для глобального понимания версия с инициатором будет лучше.

Таким образом мы получим поток сделок — «покупок» и «продаж». Каждый из вас может открыть таблицу обезличенных сделок или таблицу всех сделок в своем терминале и увидеть его (поток).

Зачем нам это надо? Существует расхожее мнение, что рыночные заявки двигают цену. Т.е. инициирующая сторона заставляет цену двигаться в направлении инициации. Не будем дискутировать по этому поводу. Но зачастую это так и есть. То есть, определив динамику инициирующей стороны, мы можем рассчитывать на понимание направления движения цены. Но ведь у нас есть поток «покупок» и «продаж»? Есть. И что нам надо сделать? Просуммировать одно, второе и получить разницу. Таким образом мы получим ДЕЛЬТУ сделок. А дельта накопленным итогом — это КУМУЛЯТИВНАЯ ДЕЛЬТА. Собственно, теория всё.

Но где её посмотреть? В этих ваших АТАСах и прочих Сиеррах она есть. А вот, к примеру, в Квике её нет. И в МТ5 её нету. В МТ5 есть куча кастомных изобретений, но как обычно все они с теми или иными недостатками. Есть старый мудрый принцип — ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ САМ. Руководствуясь оным, мы сделали для себя кумулятивную дельту для терминала Метатрейдер 5. И внесли в неё ряд уникальных фишечек. Показываю на картинках.

Ну во-первых, как у нас стандартно принято отображать дельту? Кумулятивная дельта имеют точку старта расчета. Обычно старт — это старт торгового дня. Это логично. И вот оно на графике:

5-ти минутный график РИ, начало дня — начало расчета дельты.

Я решил, что было бы неплохо добавить себе вольности и позволить самому выбирать точку старта. К примеру, я захотел посмотреть, как развивалась активная сторона рынка, начиная с какого-либо лоя.

Указали на графике место старта, и кумулятивная дельта построилась на данном участке.

Но главное чего я нигде не видел — это позволить системе автоматически определять места стартов. Всегда бесила необходимость бегать по графику и что-то делать руками — стартовать AnchoredVWAP, выбирать точки стартов для расчета РОС и так далее. Здесь то же самое. Поэтому я делегировал эти полномочия компьютеру. Вышло так:

Сравните с первой картинкой (периодический ежедневный расчет). К примеру, последнее восходящее движение было полностью захвачено кумулятивной дельтой, а до этого оно разбилось в силу старта нового дня.
Автоматический расчет делается на основе предпочтений пользователя через ряд настроек.

Также можно выбирать вид отображения дельты — гистограмма, линия, свечи

А как же использовать все эти вещи? Тут есть несколько вариантов.

Первый, и самый очевидный, идти за рынком. Если у нас покупок больше чем продаж, то очевидно рынок растущий. А значит надо покупать. Да, при этом движение дельты повторяет движения цены. НО! У дельты есть «водораздел» в виде НУЛЯ, а у цены нет. Дельта может быть положительная или отрицательная. И через это мы определяем направление.

Второй вариант. Это использование дивергенций. Я думаю, многим это понятие знакомо. На индикаторах используется постоянно. Тут аналогично. При этом мы имеем хорошую логическую и, что важно, денежную подоплеку. Цена обновляет хай (допустим). Ожидаемо, что число желающих купить должно становится больше. Но кумулятивная дельта не обновляет свой хай. О чем это говорит? Цена уже тупо идет по какой-то инерции, а деньги все меньше и меньше участвуют в этом движении. И? И вполне возможен разворот.

Есть третий вариант. Это обратная или скрытая дивергенция. Дельта все растет и растет, обновляя свои значения, а цена не реагирует новыми максимумами. И снова возможный разворот. Заметили? Если есть какая-то логическая нестыковка, это ведет к нарушению баланса.
И да, всё вышесказанное справедливо в обратную сторону. Обновление лоев ценой и обновление лоев на дельте.

Еще один важный момент в нашем индикаторе кумулятивной дельты. Как мы считали в начале топика? Активная сторона купила 1 контракт. Т.е. прошла «покупка» 1 контракта. Или 10-ти. Или 1000. Смотря какой объем. Но мы можем считать дельту не только по объему, но и по количеству сделок. Купили 1000 контрактов, но одной сделкой. Будет ли толк от такой замены. Иногда очень сильный. Вот недавний пример. Второго дня на текущем контракте брента пошла неожиданная перекладка в новый — скоро новый год, все дела. А экспира 3-го января. На стандартной (объемной) кумулятивной дельте все это вылилось в сплошную распродажу, что категорически нельзя было хоть как-то использовать для торговли. Но стоило переключить расчет на сделки — совершенно другая картина. Все как на ладони. Скрытая дивергенция, сильное движение — все как мы любим.

Вот, что я имел рассказать вам про кумулятивную дельту. Инструмент крайне полезный. Не грааль, конечно. Но очень хорошо иллюстрирует происходящее на рынке. Категорически рекомендую использовать в своей торговле.

Кстати, потрудился сделать небольшое видео о том, как работает индикатор. Прошу посмотреть:

Из отечественных терминалов он есть в СБПро и ТайгерТрейде. Но, конечно, без моих прекрасных фишечек. В квике его нет. Но зато теперь есть в Метатрейдере 5.

И да, тут в связи с новым годом я на своем канале с картинками @MarketScreen решил провести розыгрыш индикаторов для МТ5. Все подробности тут.